TS. Nguyễn Trí Hiếu
NHNN vừa công bố dự thảo Thông tư quy định xếp hạng tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ông có bình luận gì về động thái chính sách mới này?
Xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là việc làm phù hợp với thông lệ quốc tế và tối cần thiết trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng hiện nay của Việt Nam.
Việc xếp hạng các ngân hàng tại các nước phát triển đã được thực hiện hàng chục năm nay và Việt Nam bây giờ mới thực hiện là quá muộn. Ngay cả những ngân hàng được mua lại ở tình trạng phá sản kỹ thuật vẫn chưa được xếp hạng. Đây là một nghịch lý.
Thời điểm tốt nhất để triển khai việc xếp hạng các ngân hàng, theo tôi, là từ 20 năm trước, chí ít cũng phải 10 năm, tức là năm 2007. Ngay sau khi gia nhập WTO, Việt Nam cần phải thay đổi toàn bộ hệ thống tài chính để đưa ngành ngân hàng vào sân chơi tài chính của thế giới.
Việc không có sự đánh giá và xếp hạng ngân hàng khiến nhà quản lý cũng như các thành viên của thị trường, trong đó có người dân và khách hàng của ngân hàng không có thông tin và cơ sở để đánh giá tín nhiệm của các ngân hàng, không biết ngân hàng nào là ngân hàng khỏe mạnh, ngân hàng nào yếu kém.
Nếu việc tổ chức xếp hạng tín nhiệm các ngân hàng đã xảy ra trước đây 10 năm thì có lẽ chúng ta không phải chứng kiến sự thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng mà một số ngân hàng đã gây nên và tránh cảnh tù tội cho nhiều cán bộ nhân viên ngành ngân hàng.
Theo NHNN, kết quả xếp hạng tín nhiệm chỉ được thông báo cho ngân hàng được xếp hạng. Có ý kiến cho rằng, NHNN cần phải công bố công khai việc xếp hạng các ngân hàng. Thông lệ quốc tế về việc này ra sao, thưa ông?
Dưới góc nhìn của người gửi tiền thì yêu cầu công khai thông tin xếp hạng tín nhiệm các ngân hàng là có lý do. Thậm chí, nhiều chuyên gia cũng cho rằng xếp hạng tín nhiệm là vô nghĩa nếu không được công bố cho người gửi tiền, cổ đông ngân hàng và cả nền kinh tế.
Tuy nhiên, mục đích chấm điểm ngân hàng của cơ quan quản lý không phải để phục vụ dân chúng và thị trường, mà chỉ dành cho công tác quản lý ngân hàng của cơ quan quản lý. Nói cách khác, việc xếp hạng là quyền của cơ quan quản lý và việc công bố xếp hạng không phải là nghĩa vụ của cơ quan quản lý.
Ngoài việc phục vụ công tác giám sát thanh tra của cơ quan quản lý, đây là câu chuyện an toàn cho mỗi ngân hàng. Những ngân hàng được xếp hạng yếu và yếu kém có nguy cơ bị rút tiền hàng loạt, mất thanh khoản khi thông tin xếp hạng lọt ra bên ngoài và đối diện với sự sụp đổ nhanh chóng.
Trên thế giới, triển khai việc xếp hạng ngân hàng dựa trên phương pháp nào được cơ quan quản lý công khai, nhưng các ngân hàng được xếp hạng ở mức nào cũng lại là thông tin tuyệt mật. Ở Mỹ, những ngân hàng nào tiết lộ xếp hạng tín nhiệm của cơ quan quản lý ngân hàng (State Banking Department, FDIC) có thể bị phạt nặng.
Bên cạnh việc xếp hạng tín nhiệm, các ngân hàng của Mỹ sẽ được xếp hạng theo mức độ phù hợp của vốn chủ sở hữu, gồm 5 hạng: Well Capitalized (Vốn dồi dào), Adequately Capitalized (Vốn đầy đủ), Undercapitalized (Thiếu vốn), Significantly Undercapitalized (Thiếu vốn đáng kể) and Critically Undercapitalized (Thiếu vốn trầm trọng). Với những ngân hàng được xếp hạng thiếu vốn đáng kể và thiếu vốn trầm trọng, các cơ quan quản lý có thể ban hành lệnh “ngưng hoạt động” (gọi tắt là C&D).
Với lệnh C&D, các ngân hàng bị xếp hạng này phải bổ sung vốn chủ sở hữu trong một thời hạn nào đó (thường là 90 - 180 ngày). Sau thời hạn này, ngân hàng không thỏa mãn điều kiện bổ sung vốn, ngân hàng có thể bị đóng cửa hay bị FDIC tiếp quản.
Chính vì việc xếp hạng tín nhiệm ngân hàng của các cơ quan quản lý là để phục vụ công tác quản lý và xử lý những ngân hàng yếu kém nên việc xếp hạng tín nhiệm của các cơ quan quản lý ngân hàng mang tính tuyệt mật (highly confidential) và không được công khai. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, cơ quan quản lý cũng để thông tin xếp hạng lọt ra bên ngoài để tạo áp lực buộc các ngân hàng tái cơ cấu hay để bổ sung vốn và để chuẩn bị dân chúng cho một biện pháp cực mạnh nào đó của cơ quan quản lý.
Vậy người dân còn nguồn thông tin nào để biết về định hạng của ngân hàng mình có giao dịch khi NHNN không cung cấp thông tin này?
Trên thế giới, các ngân hàng lớn đều được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm nổi tiếng như Standard & Poor’s, Moody’s và Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm. Tại Việt Nam, những ngân hàng lớn đều được ba tổ chức này xếp hạng tín nhiệm.
Điểm tín nhiệm của các ngân hàng không thể cao hơn điểm tín nhiệm quốc gia của một quốc gia, mà điểm tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được xếp hạng thấp bởi ba công ty quốc tế này, nên điểm tín nhiệm của những ngân hàng hàng đầu Việt Nam cũng chịu sự xếp hạng thấp. Điểm tín nhiệm quốc gia của Việt Nam hiện nay là B1 (Moody’s), BB- (Standard & Poor’s) và BB- (Fitch), tất cả đều thuộc hạng Non-investment grade/Speculative (Không nên đầu tư/Mang tính đầu cơ).
Chính vì điểm tín nhiệm quốc tế của các ngân hàng Việt Nam bị ràng buộc vào điểm tín nhiệm quốc gia thấp, Việt Nam cần có những hãng chấm điểm tín nhiệm tư nhân, có thể xếp hạng tín nhiệm các ngân hàng, độc lập với điểm tín nhiệm quốc gia. Hiện Việt Nam không có một hãng xếp hạng tín nhiệm tư nhân cho ngành ngân hàng.
Chính phủ và NHNN nên khuyến khích và hỗ trợ việc thành lập một công ty xếp hạng tín nhiệm các ngân hàng, với tư cách độc lập, uy tín cao và một đội ngũ chuyên gia, các nhà thẩm định có trình độ và năng lực cao và tính khách quan.
Công ty xếp hạng tín nhiệm tư nhân có thể phổ biến việc xếp hạng tín nhiệm ngân hàng cho đại chúng và các thành phần kinh tế và chịu trách nhiệm về kết quả xếp hạng tín nhiệm của mình.
Liên quan đến câu chuyện minh bạch của hệ thống ngân hàng Việt Nam, ông có nhận xét gì?
Sự minh bạch thông tin về tình hình sức khỏe tài chính và mức độ rủi ro của các ngân hàng là điều kiện tiên quyết để tiến đến một hệ thống ngân hàng phát triển trong ổn định. Hiện ngành ngân hàng đang tiến hành thực hiện những công tác khó khăn và đầy thách thức như xử lý nợ xấu, giải quyết vấn đề sở hữu chéo vượt quy định, đưa các ngân hàng lên sàn chứng khoán, áp dụng chuẩn mực Basel II, tăng cường quản lý rủi ro và tăng vốn.
Tôi hy vọng, việc áp dụng phương pháp xếp hạng tín nhiệm theo CAMELS của NHNN và việc thành lập những công ty xếp hạng tín nhiệm tư nhân sẽ giúp cơ quan quản lý và các thành phần kinh tế thẩm định và đánh giá chính xác những bước tiến của mỗi ngân hàng và của toàn hệ thống trong việc thực hiện những kế hoạch trên nói riêng và những bước tiến trong tiến trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng nói chung.
CAMELS là viết tắt của các từ tiếng Anh: C - Capital (Vốn); A - Asset Quality (Chất lượng tài sản có); M - Management (Quản lý); E - Earnings (Lợi nhuận); L - Liquidity (Thanh khoản); S - Sensitivity to market risk (Độ nhạy cảm với rủi ro thị trường, đặc biệt là rủi ro lãi suất). Sáu cấu phần này là cơ sở để kiểm tra sức khỏe tài chính và sự lành mạnh của ngân hàng, sau đó tiến hành đánh giá/xếp hạng (Ratings) từ A (tốt), B (khá), C (trung bình), D (yếu) đến E (yếu kém).
TS. Nguyễn Trí Hiếu giải thích, theo thông lệ quốc tế, tất cả những điểm/xếp hạng của những cấu phần trên sẽ được cộng lại và đưa ra điểm tổng hợp. Theo đó:
Rating A: mức thẩm định cao nhất với kết quả thanh tra rất tốt, nghĩa là ngân hàng hoạt động rất hiệu quả và khả năng quản lý rủi ro tốt;
Rating B: mức thẩm định hài lòng với một vài sai phạm không đáng kể, chứng tỏ ngân hàng đó có hoạt động hiệu quả và vấn đề quản lý rủi ro tương đối tốt, nhưng có một số yếu điểm trong quản lý, quản trị doanh nghiệp và cần phải có sự điều chỉnh trong việc vận hành ngân hàng;
Rating C: Thẩm định dưới mức hài lòng và kết quả thanh tra đưa ra một vài lo ngại cho biết hoạt động của ngân hàng có một vài vấn đề, đặc biệt là vấn đề về tuân thủ, quản lý rủi ro không hoàn thiện, có độ rủi ro nhất định;
Rating D: Kết quả thanh tra đưa ra những lo ngại nghiêm trọng và cơ quan thanh tra sẽ phải tiến hành theo dõi đặc biệt, những ngân hàng này đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ bởi cơ quan chức năng.
Rating E: Ngân hàng có những vấn đề rất nghiêm trọng và cần có sự chỉnh đốn tức thời, nghĩa là ngân hàng không chỉ hoạt động thiếu hiệu quả mà vốn chủ sở hữu đã bị xói mòn rất mạnh, trong bờ vực của thất bại.
Để thực hiện công tác thanh tra và tạo điều kiện cho các ngân hàng tự chấm điểm, NHNN có thể ban hành những chuẩn mực chi tiết hơn và mang tính định lương và định tính cho mỗi hạng từ A đến E.
