Theo ông, việc chuyển nhóm tài sản có hệ số rủi ro từ 250% xuống 150% trong Thông tư 36 sẽ tác động như thế nào đến thị trường?
Việc quy định hệ số CAR (riêng lẻ và hợp nhất) ở mức 9% (như quy định cũ) trong khi giảm trọng số rủi ro đối với cho vay chứng khoán và cho vay bất động sản từ 250% xuống 150%, theo đánh giá của VIB, về cơ bản sẽ có tác động tích cực đến thị trường.
Cụ thể, các tổ chức tín dụng (TCTD), đặc biệt là các đơn vị có quy mô vốn vừa và nhỏ, có thể mở rộng hoạt động cấp tín dụng đối với bất động sản, qua đó hỗ trợ tốt hơn cho sự hồi phục của thị trường bất động sản, tạo thanh khoản cũng như hỗ trợ hồi phục và tăng trưởng kinh tế.
Ngoài ra, việc thay đổi cấu trúc xác định vốn tự có, trong đó bổ sung dự phòng chung vào cấu phần tính vốn cũng góp phần mở rộng khả năng tạo tiền của các ngân hàng thương mại.
Một số quy định về giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong Thông tư 36 được đánh giá là theo chuẩn mực Basel II và Basel III. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng Việt Nam ở những góc độ nào?
Việc quy định một số giới hạn, tỷ lệ an toàn tại Thông tư 36 có tham chiếu đến các chuẩn mực quốc tế theo Hiệp ước Basel II và Basel III cho thấy, Ngân hàng Nhà nước đã từng bước điều chỉnh hoạt động của thị trường tiền tệ - ngân hàng theo hướng hội nhập quốc tế.
Đồng thời, tăng cường tính ổn định, bền vững của hệ thống TCTD Việt Nam, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của các TCTD. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào thực tiễn hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể vấp phải một số khó khăn, vướng mắc sau:
Thứ nhất, việc đáp ứng của hệ thống công nghệ thông tin, công tác thống kê, theo dõi, quản lý dòng tiền, giám sát các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong ngắn hạn khó có thể được thực hiện tự động hóa. Nguyên do bởi hệ thống, phương pháp đo lường các chỉ số và nhiều chỉ tiêu phân loại dữ liệu tính toán mức độ đủ vốn của Thông tư 36 có sự khác biệt so với quy định cũ. Do vậy, việc kiểm soát các chỉ số, giới hạn đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định mới là rất khó khăn khi phải thực hiện thủ công.
Thứ hai, để đảm bảo tuân thủ theo các chuẩn mực mới khắt khe hơn như giới hạn cấp tín dụng bị thu hẹp (dư nợ cấp tín dụng bổ sung thêm số dư trái phiếu DN), giới hạn đầu tư trái phiếu chính phủ, các tỷ lệ về khả năng chi trả, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, LDR…, ngân hàng sẽ phải cấu trúc lại toàn bộ danh mục tài sản có cũng như tài sản nợ để vừa tuân thủ được quy định, vừa tối ưu hóa khả năng sinh lời của danh mục. Việc tái cấu trúc danh mục có thể ảnh hưởng tới các mục tiêu kinh doanh và chiến lược kinh doanh đã được xác định.
Thứ ba, những quy định mới của Thông tư 36 có thể dẫn tới việc thay đổi, bổ sung về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị đã được ngân hàng thiết lập và phê chuẩn.
Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về việc triển khai Thông tư 36 tại VIB?
Như tôi đã trao đổi ở trên, Thông tư số 36 có tác động lớn đến tất cả các TCTD. Thông tư 36 quy định một số tỷ lệ mới như tỷ lệ về khả năng chi trả, tỷ lệ cho vay/vốn huy động, tỷ lệ đầu tư trái phiếu chính phủ/nguồn vốn ngắn hạn; thay đổi phương pháp xác định vốn tự có, mở rộng phạm vi tính toán dư nợ cấp tín dụng khi tính toán các giới hạn an toàn, bổ sung quy định về tính toán dư nợ trung dài hạn bao gồm nợ quá hạn ngắn hạn; quy định chặt chẽ hơn về các yêu cầu quản trị rủi ro, hệ thống chính sách quy trình quản trị, quản lý tín dụng…
Sau khi tính toán lại toàn bộ các chỉ số về an toàn theo yêu cầu của quy định mới, VIB nhận thấy, các hệ số của Ngân hàng về cơ bản vẫn đảm bảo trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, một số chỉ số đã ở ngưỡng tối đa cho phép như tỷ lệ đầu tư trái phiếu chính phủ/nguồn vốn ngắn hạn, bắt buộc VIB phải thực hiện các biện pháp điều chỉnh. Điều này có ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh cũng như lợi ích của Ngân hàng.
Các yêu cầu mới về hệ thống quản trị nội bộ cũng tác động đến VIB trong việc hoạch định, thay đổi chính sách, cơ cấu quản trị, xây dựng mới các quy định nội bộ để đảm bảo thực hiện theo đúng yêu cầu của Thông tư 36.
Về hệ thống công nghệ thông tin, VIB sẽ phải đầu tư thêm để nâng cấp, bổ sung, thiết lập các hệ thống giám sát giới hạn, tỷ lệ, thống kê, quản lý dòng tiền và đáp ứng các yêu cầu về báo cáo thống kê theo quy định.
Ngoài ra, việc Thông tư 36 được ban hành vào thời điểm cuối năm 2014 và có hiệu lực từ 1/2/2015 cũng có tác động đến kế hoạch kinh doanh năm 2015 đã và đang được VIB xây dựng. Nhiều mục tiêu về kinh doanh, quản trị tín dụng sẽ phải thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp.
