Tuân thủ Basel II sẽ thay đổi cách thức kinh doanh
Trao đổi thẳng vào vấn đề trong Hội thảo “Triển khai Hiệp ước Vốn Basel II - những bài học từ thực tiễn cho ngân hàng Việt Nam” tại trụ sở của Ernst & Young Singapore cuối tuần trước với sự tham dự của đại diện nhiều NHTM Việt Nam và đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ông Frankie Phua, Giám đốc Khối tín dụng UOB thừa nhận, ngân hàng nào cũng ngại triển khai Hiệp ước Vốn Basel II vì rất khó thực hiện.
“Có một thực tế là, yêu cầu của cơ quan quản lý ngày càng tăng nhưng nguồn lực, khả năng của DN còn thấp, dẫn đến khoảng cách giữa cơ quan quản lý và DN ngày càng rộng”, bà Kristen Tiner, Giám đốc Quản trị rủi ro châu Á-Thái Bình Dương, Thomson Reuteurs nói.
Ông Frankie Phua cho biết, thực tế tại UOB từ năm 2002 đã triển khai Basel II và đến năm 2008 được phê duyệt là tuân thủ, nhưng khoảng thời gian từ năm 2002-2004 hầu như không triển khai được nhiều hoạt động. Nguyên do đây là dự án về quản lý rủi ro nên chỉ có bộ phận quản lý rủi ro vận hành, còn bộ phận kinh doanh chưa thực sự quan tâm. Do đó, không có sự thay đổi đáng kể trong hoạt động ngân hàng bởi thực hiện Basel II là chuyển đổi cơ bản cách thức hoạt động kinh doanh của ngân hàng chứ không chỉ là quản lý rủi ro.
Đến năm 2004, UOB thay đổi thành phần triển khai dự án có sự tham gia nhiều hơn của khối kinh doanh cụ thể, trong từng phần mô hình khi xây dựng không chỉ có mỗi quản lý rủi ro mà áp dụng vào thực tế kinh doanh của ngân hàng. Trong suốt thời gian từ năm 2004-2006, Ngân hàng xây dựng mô hình rủi ro và triển khai chứ không đợi có đầy đủ mọi dữ liệu mới triển khai mô hình và bộ phận kinh doanh ứng dụng mô hình ngay trong hoạt động.
Theo đó, bài học kinh nghiệm của UOB rút ra được ông Frankie Phua chia sẻ đó là: thứ nhất, cần có sự cam kết, hỗ trợ, mạnh mẽ từ HĐQT trong việc sẽ triển khai Basel II như thế nào bởi nó liên quan đến chi phí thực hiện; thứ hai, phải có bộ phận kinh doanh tham gia vào dự án; thứ ba, Basel II không phải là bài kiểm tra rồi các ngân hàng sẽ vượt qua hay thất bại, mà là con đường dài của hoạt động kinh doanh bình thường cần phải được thường xuyên hoàn thiện.
Con đường duy nhất là quản trị rủi ro hiệu quả
Đại diện NHNN có mặt tại Hội thảo, ông Lê Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, Cơ quan thanh tra giám sát NHNN cho rằng, việc triển khai Basel II tại Việt Nam có nhiều thách thức. Tuy nhiên, là quốc gia đi sau, Việt Nam có lợi thế từ việc học hỏi kinh nghiệm cả góc độ triển khai của NHTM cũng như quản lý của NHNN.
Tuy nhiên, việc tự triển khai Basel II hay đi thuê thì các ngân hàng cũng cần phải hiểu về Basel II để đưa ra đề bài cho tư vấn để có mô hình phù hợp, đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, dù các ngân hàng quyết tâm cao trong việc thực hiện, nhưng nhiều thách thức cần được nhận diện đầy đủ để tính toán dữ liệu triển khai sao cho phù hợp, cân bằng được giữa quản lý rủi ro và kinh doanh.
Về vấn đề này, ông Vikas Shama, Giám đốc Tư vấn quản trị rủi ro Ernst & Young Singapore chia sẻ, kiểm tra sức chịu đựng (stress test) không chỉ dừng lại ở quản lý rủi ro đối với các kết quả kiểm tra tại thời điểm đó, mà còn phải sẵn sàng lập các kế hoạch tài chính phù hợp với từng kịch bản cho dài hạn. EY đã xây dựng các công cụ stress test, trong đó tích hợp nhiều giả định khác nhau, sử dụng nhiều phương pháp luận và cách thức khác nhau để kiểm tra, từ đó đưa ra các báo cáo đầu ra làm cơ sở cho HĐQT và Ban điều hành có thể đưa ra những quyết sách hợp lý cho ngân hàng.
Ông Lê Trung Kiên chia sẻ: “Tôi rất hiểu hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam có nhiều khó khăn, vừa phải đảm bảo an toàn, nhưng vẫn phải mang lại các giá trị cho cổ đông. Tuy nhiên, con đường duy nhất trong hoạt động tài chính là quản trị rủi ro hiệu quả, điều này giúp cho các TCTD cũng như cơ quan quản lý cùng đạt được mục đích của mình. Do đó, NHNN sẽ sát cánh, chia sẻ những khó khăn với các ngân hàng trong việc triển khai Basel II”.
“Các ngân hàng Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc nâng cao quản trị rủi ro theo Basel II. Một mặt, chúng ta phải xác định rõ các thách thức của quá trình triển khai, mặt khác phải thường xuyên rà soát kế hoạch và học hỏi kinh nghiệm từ các ngân hàng trong khu vực để việc triển khai đạt hiệu quả cao nhất mà vẫn tiết kiệm nguồn lực của ngân hàng và đảm bảo kỳ vọng lợi nhuận của các cổ đông”, Bà Nguyễn Thùy Dương, Phó tổng giám đốc phụ trách Dịch vụ tài chính, Ernst & Young Việt Nam nói.
Ông Frankie Phua nhấn mạnh: “Không có mô hình nào hoàn hảo ngay giai đoạn đầu tiên, tương tự như điện thoại di động thời điểm đầu xuất hiện không có những phiên bản hoàn hảo mà được hoàn thiện dần theo thời gian. Triển khai Basel II là một chặng đường dài, không thể hôm nay triển khai và vài năm sau là hoàn thành”.
