Cụ thể, trong kỳ giao dịch ngày 12/10/2022, NAV/CCQ (giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ - giá chứng chỉ quỹ) của BVBF giảm 6%, xuống còn 16.695 đồng/chứng chỉ quỹ.
 |
Trước việc NAV của quỹ trái phiếu Bảo Việt (BVBF) kỳ 12/10/2022 có biến động lớn, phía đại diện Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt đã giải đáp thắc mắc cho nhà đầu tư rằng, Quỹ trái phiếu cũng phải định giá trái phiếu trong mỗi kỳ tính NAV.
NAV của quỹ biến động lớn do định giá của 1 mã trái phiếu doanh nghiệp CTG121030 - chiếm 14% giá trị NAV của BVBF thay đổi đột ngột. Theo đó, tại kỳ định giá 4/10/2022 trái phiếu CTG121030 có giá giao dịch gần nhất là giá 105.000 đồng/trái phiếu. Tại kỳ định giá ngày 11/10/2022, trái phiếu CTG121030 có giá 60.000 đồng/trái phiếu, điều này gây ra biến động mạnh NAV của quỹ.
Mỗi Quỹ trái phiếu có chính sách định giá NAV khác nhau, chính sách hiện tại của BVBF là trái phiếu có giá giao dịch trên thị trường đang là giá nào thì định giá theo giá đó.
Ngoài ra, các trái phiếu còn lại và tài sản khác (tiền gửi có kỳ hạn) của quỹ không có biến động gì khác thường.
Tuy nhiên, biến động này cho thấy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn (4/10/2022 – 12/10/2022), giá trị giao dịch của trái phiếu CTG121030 giảm tới 42,8%. Đây là trái phiếu VietinBank phát hành ra công chúng năm 2021 đáo hạn năm 2029. Theo thông tin về trái phiếu niêm yết, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành.
Mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng số lượng trái phiếu niêm yết 30.207.100 trái phiếu với tổng giá trị là 3.020,71 tỷ đồng.
Trong cơ cấu đầu tư của BVBF, 78,25% tỷ trọng danh mục là tiền gửi, 13,18% trái phiếu doanh nghiệp và 8,04% trái phiếu chính phủ.
Từ đầu năm tới nay, hiệu suất đầu tư của Quỹ là -2,43%.
