Hai quỹ mới là MSCI Frontier Markets Index ETF đã xuất hiện gần đây cùng iShares MSCI Vietnam Investable Market Index Fund ETF sẽ thành lập trong thời gian tới cũng đang được kỳ vọng.
Ngày 7/9 và 14/9, hai quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam là FTSE Vietnam Index và Market Vectors Vietnam ETF (V.N.M) sẽ lần lượt công bố các thay đổi trong rổ cổ phiếu tính chỉ số. Cụ thể, FTSE Vietnam Index ETF sẽ công bố ngày 7/9, thực hiện ngày 14/9 và có hiệu lực ngày 17/9. Còn Market Vectors Vietnam Index (V.N.M) sẽ công bố ngày 14/9, thực hiện ngày 21/9 và có hiệu lực ngày 24/9.
Nhiều khả năng KDC sẽ bị loại khỏi FTSE Vietnam Index trong lần xem xét vào ngày 7/9 do tỷ lệ room hiện tại của KDC chỉ còn 1,42%, không đáp ứng được tiêu chí tối thiểu 2% của quỹ ETF này. Ngoài ra, PNJ cũng đang ngấp nghé khi tỷ lệ nước ngoài còn được phép mua chỉ còn 2,16% tại ngày 6/9.
Có thể thấy, hiện hai quỹ ETF là FTSE Vietnam Index ETF và Market Vectors Vietnam ETF đã trở nên quen thuộc với nhà đầu tư Việt
FTSE Vietnam Index ETF là quỹ đầu tư chỉ số đầu tiên tại Việt
Cụ thể, FTSE Group đã xây dựng hai chỉ số chứng khoán đối với thị trường Việt
Tiêu chí thêm/bớt cổ phiếu: việc đảo danh mục của FTSE Vietnam Index không phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp mà dựa trên vốn hóa, thanh khoản của cổ phiếu và room còn lại cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, một cổ phiếu sẽ bị loại khỏi danh mục nếu tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài có thể mua bán được giảm xuống dưới 2%.
Thời gia điều chỉnh danh mục chỉ số:
Ngày công bố: ngày thứ Sáu đầu tiên của tháng cuối quý (tháng 3, 6, 9, và 12)
Ngày thực hiện: ngày thứ Sáu thứ hai của tháng cuối quý (tháng 3, 6, 9, và 12). Ngày có hiệu lực: ngày thứ Hai của tuần tiếp theo ngày thực hiện.
Danh sách cổ phiếu trong rổ chỉ số
Quỹ Market Vectors Vietnam ETF (V.N.M) được công ty quản lý đầu tư Van Eck Global thành lập với số vốn ban đầu 14 triệu USD. Đến ngày 5/9, tổng tài sản đang quản lý của V.N.M đã lên tới 276,7 triệu USD. V.N.M đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản vào các cổ phiếu tạo nên chỉ số Market Vectors Vietnam Index do công ty 4asset-management GmbH thành lập ngày 24/11/2008.
Market Vectors Vietnam Index sẽ nhắm đến bao quát khoảng 90% giá trị vốn hóa thị trường đã được điều chỉnh theo số cổ phiếu tự do chuyển nhượng với ít nhất 25 nhưng không quá 75 cổ phiếu thành phần. Đây là cổ phiếu của các công ty niêm yết đang hoạt động tại Việt
Tiêu chí thêm/bớt cổ phiếu: Tương tự FTSE Vietnam Index ETF, việc đảo danh mục của V.N.M dựa trên vốn hóa, thanh khoản của cổ phiếu và room còn lại cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, một cổ phiếu sẽ bị loại khỏi danh mục nếu tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài có thể mua bán được giảm xuống dưới 2%.
Thời gian điều chỉnh danh mục chỉ số:
Ngày công bố: ngày thứ Sáu thứ hai của tháng cuối quý (tháng 3, 6, 9, và 12)
Ngày thực hiện: ngày thứ Sáu thứ ba của tháng cuối quý (tháng 3, 6, 9, và 12). Ngày có hiệu lực: ngày thứ Hai của tuần tiếp theo Ngày thực hiện.
Danh sách cổ phiếu trong rổ
Được MSCI thành lập vào ngày 30/11/2007, MSCI Frontier Markets Index là chỉ số phát triển dựa trên vốn hóa thị trường đã điều chỉnh theo khối lượng tự do chuyển nhượng, thể hiện hoạt động của các thị trường cổ phiếu sơ khai. Tính đến ngày 31/7, MSCI Frontier Markets Index gồm 147 cổ phiếu thành viên có vốn hóa lớn và vừa của 25 thị trường sơ khai, đại diện cho khoảng 84% vốn hóa thị trường đã điều chỉnh theo khối lượng tự do chuyển nhượng tại mỗi quốc gia.
25 thị trường sơ khai có cổ phiếu lọt vào rổ tính MSCI Frontier Markets Index là Argentina, Bahrain, Bangladesh, Bulgaria, Croatia, Estonia, Jordan, Kenya, Cô-oét, Lebanon, Lithuania, Kazakhstan, Mauritius, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Romania, Serbia, Slovenia, Sri Lanka, Tunisia, Ukraine, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và Việt Nam.
Trong đó, Việt
Hiện chỉ số MSCI Saudi Arabia Index của Ả rập Xê-út không nằm trong MSCI Frontier Markets Index nhưng là một phần của chỉ số các quốc gia thuộc hội đồng hợp tác vùng vịnh, MSCI Gulf Cooperation Council (GCC) Countries Index. Trong khi đó, MSCI Bosnia Herzegovina Index, MSCI Botswana Index, MSCI Ghana Index, MSCI Jamaica Index, MSCI Trinidad & Tobago và MSCI Zimbabwe Index là các chỉ số quốc gia độc lập và cũng không nằm trong MSCI Frontier Markets Index. Kế hoạch đưa các chỉ số này vào MSCI Frontier Markets Index đang được MSCI cân nhắc.
MSCI là tổ chức cung cấp các công cụ hỗ trợ quyết định đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm các chỉ số, các báo cáo phân tích về hoạt động và rủi ro của danh mục đầu tư, các dịch vụ quản trị doanh nghiệp.
Thời gian điều chỉnh danh mục chỉ số: Chỉ số này tiến hành cơ cấu danh mục định kỳ hàng quý vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 11 nhằm kịp thời phản ánh những thay đổi của các thị trường cổ phiếu cơ sở trong khi hạn chế việc thanh hoán không phù hợp.
Trong đợt xem xét định kỳ giữa năm vào tháng 5 và tháng 11, MSCI sẽ cân đối chỉ số và tính lại tỷ trọng tối đa đối với cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa.
iShares MSCI Vietnam Investable Market Index Fund ETF (chờ phê chuẩn): Tháng 12/2011, iShares, công ty quản lý quỹ ETF lớn nhất thế giới quyết định nộp đơn lên Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) để thành lập quỹ chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam mang tên “iShares MSCI Vietnam Investable Market Index Fund”. Quỹ ETF này sẽ mô phỏng chỉ số MSCI Vietnam Investable Market Index, bao gồm các cố phiếu thuộc ba lĩnh vực tài chính, công nghiệp và vật liệu đang giao dịch trên HOSE và HNX.
Tuy nhiên, trong hồ sơ gửi lên SEC, iShares vẫn chưa xác định danh sách các mã cổ phiếu này.
