Đó là chia sẻ của ông Đào Gia Hưng, Phó giám đốc Khối Quản trị rủi ro VPBank.
Triển khai Basel II trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, một trong những vấn đề thách thức nhất được nhìn nhận là xử lý dữ liệu. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
Trước hết, cần nhìn nhận yêu cầu về dữ liệu của Basel II. Theo đó, Basel II yêu cầu dữ liệu được tích lũy tối thiểu là 5 năm, một vài tham số khác thì yêu cầu đến 7 năm. Điểm thứ 2, các dữ liệu đầu vào phải tuân thủ một quy trình nhập liệu, xác thực và phê duyệt chặt chẽ, đảm bảo chất lượng dữ liệu. Và điểm thứ 3, các dữ liệu đó phải được tổ chức, sắp xếp và tích lũy ở những hệ thống IT chuẩn, dưới những dạng thức chuẩn, đáp ứng yêu cầu về tính đồng nhất để chạy các mô hình quản trị rủi ro theo Basel II.
Ba điểm này, thời gian, chất lượng và sự đồng nhất, sẽ là thách thức lớn nhất cho các ngân hàng Việt Nam khi triển khai, khi mà phần lớn vẫn đang ở trong môi trường “Basel I”, với nền tảng về dữ liệu rất khác và chưa đầy đủ. Lấy phần hành rủi ro tín dụng làm ví dụ. Dữ liệu cần có ở đây sẽ phải xuyên suốt vòng đời tín dụng, từ lúc khách hàng đặt quan hệ vay vốn, đó là dữ liệu về nhân thân, ngành nghề, thu nhập, tài sản đảm bảo cho đến giai đoạn thu hồi nợ, gồm dữ liệu về lịch sử, hành vi trả nợ và kết thúc khoản vay.
Như vậy, sẽ có 2 vấn đề đặt ra với các ngân hàng Việt Nam. Mức độ sẵn có của dữ liệu hiện hành và chiến lược tích lũy dữ liệu mới theo đúng tiêu chuẩn yêu cầu của Basel II. Theo kinh nghiệm và quá trình phân tích, mức độ dữ liệu sẵn có của các ngân hàng Việt Nam hiện chỉ đáp ứng khoảng 20-30% yêu cầu. Phần còn lại, các ngân hàng cần có sự chuẩn bị nền tảng, quy trình, hệ thống… để tích lũy dữ liệu ngay từ bây giờ và liên tục cải thiện. Cần lưu ý là phải bắt đầu càng sớm càng tốt và chuẩn ngay từ đầu, thì mới có đủ dữ liệu thực hiện Basel II cho các năm tiếp theo.
Tại VPBank, việc xử lý dữ liệu cho việc triển khai Basel II hiện như thế nào, thưa ông?
VPBank đã khởi động dự án Basel II từ rất sớm và hiện đã được chọn là 1 trong 10 ngân hàng đầu tiên triển khai Basel II theo phương pháp nâng cao đến năm 2017, theo đúng lộ trình của NHNN. Trong đó, việc xác định khoảng cách dữ liệu (data gap) so với chuẩn Basel II đã được phân tích đến từng phần hành rủi ro. Việc phân tích này được VPBank áp dụng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về Basel II và thực hiện bởi tư vấn nước ngoài. Trên cơ sở đó, dự án cải thiện dữ liệu (data governance) đã được thành lập để tiến hành xác định các dữ liệu cần có, các bước cần thiết để tích lũy dự liệu này.
Nằm trong khuôn khổ dự án này, toàn bộ các quy trình có liên quan đến chất lượng dữ liệu đều được xem xét, các dạng thức chuẩn mực cũng được cài đặt trong hệ thống.
Với các bước chuẩn bị bài bản và sớm như vậy, VPBank sẽ có nền tảng dữ liệu đúng và đủ trong vòng vài năm tới.
Đâu là thuận lợi của VPBank trong việc triển khai Basel II?
Cam kết ủng hộ của Hội đồng quản trị VPBank đầu tư vào hệ thống quản lý rủi ro là một trong các nhân tố quan trọng. VPBank đã thành lập Ủy ban chỉ đạo và Bộ phận chuyên trách về quản lý và triển khai các dự án trọng điểm về Basel II.
Bên cạnh đó, VPBank đã sẵn sàng thực hiện các yêu cầu của NHNN: VPBank là một trong những ngân hàng xây dựng Lộ trình triển khai Basel II sớm nhất trong hệ thống. Ngay từ năm 2012, VPBank đã thành lập dự án Tiền Basel II (Pre-Basel II) với mục đích nghiên cứu và đặt những nền tảng đầu tiên. Đến năm 2013, VPBank đã kết hợp với đơn vị tư vấn nước ngoài hoàn thành việc lập kế hoạch và xây dựng chiến lược rủi ro tổng thể theo chuẩn mực Basel II. Theo đó, các nhiệm vụ thực hiện trong 3 năm tới đã được xác định rõ ràng cùng với các ước tính nguồn lực và tài chính cần có.
Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, VPBank đã chủ động thực hiện trước nhiều công việc và do vậy hoàn toàn có khả năng đáp ứng các mốc quan trọng theo yêu cầu của NHNN. Một số phần việc quan trọng của Basel II đã được hoàn thành và đã tạo ra những kết quả tích cực cho ngân hàng. Một số thành tựu quan trọng như: hoàn thiện chiến lược quản lý rủi ro tổng thể; triển khai cơ chế phê duyệt tín dụng tập trung; hoàn thiện cơ sở hạ tầng dữ liệu cho việc xây dựng các phương pháp xếp hạng tín dụng và phân loại rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng thêm các thẻ điểm (scorecard) cho các phân khúc khách hàng khác nhau; xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng sớm; tăng cường hệ thống tái cấu trúc và thu hồi nợ của ngân hàng…
Có quan ngại gì trong việc triển khai Basel II, ông có thể chia sẻ?
Thực hiện Basel II là một công việc rất lớn, dài hạn và tốn nhiều nguồn lực, đặc biệt với các ngân hàng nằm trong nhóm được NHNN lựa chọn thực hiện các phương pháp tiên tiến, phức tạp. Do vậy, rất cần NHNN có các cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với nhóm 10 ngân hàng này. Bên cạnh đó, các quy định về Basel II của NHNN cần có sự tham gia, góp ý rộng rãi của các NHTM ngay từ đầu.
