Đó là ý kiến của ông Hubert Knapp - Giám đốc điều hành Dịch vụ tư vấn tài chính của Ernst&Young tại Việt Nam trong cuộc trao đổi với ĐTCK.
Quản trị rủi ro ngân hàng có 4 lĩnh vực chính là: tín dụng, lãi suất, hối đoái, thanh khoản. Theo ông, nếu đặt trong lộ trình nâng cao năng lực quản trị rủi ro thì nên tiến hành lĩnh vực nào trước?
Đối với các loại rủi ro cơ bản của ngân hàng thì nên có một cái nhìn tổng thể, gắn kết. Cũng như một cơ thể con người, không thể lấy phần này, bỏ phần kia mà vẫn đảm bảo cơ thể đó hoạt động bình thường. Do đó, không nên tiếp cận những lĩnh vực rủi ro này theo hướng phải làm cái gì trước. Nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn thì đối với các NHTM Việt Nam, rủi ro tín dụng và thanh khoản cần phải ưu tiên hàng đầu bởi 70 - 80% hoạt động của ngân hàng là hoạt động tín dụng.
Nhiều ý kiến đánh giá quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam là khá yếu. Theo ông, sự yếu kém này xuất phát từ đâu?
Những yếu kém trong công tác quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam cũng có điểm tương đồng với tình trạng tại các nước đang phát triển.
Thứ nhất, vấn đề về văn hóa, thói quen của các cán bộ làm công tác quản trị rủi ro hay các cán bộ liên quan thường coi quản trị rủi ro là công việc thường nhật, mang tính chất thủ tục nhiều hơn. Ví dụ, khi có khách hàng đến xin vay thì sẽ có một danh sách những điều kiện cần kiểm tra và chỉ đánh dấu vào đó, xem là cái gì có, cái gì chưa có... Trên thực tế, công tác quản trị rủi ro không đơn giản như vậy.
Thứ hai, nhiều ngân hàng Việt Nam vẫn coi mảng quản trị rủi ro chỉ là hoạt động hỗ trợ. Thực sự đây là quan điểm sai lầm. Cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua cho thấy, khi các ngân hàng coi nhẹ công tác quản trị rủi ro sẽ dẫn đến những đổ vỡ rất lớn.
Do đó, hiện nay người ta đã coi công tác quản trị rủi ro là đối tác, là một phần gắn kết của ngân hàng khi đặt ra những kế hoạch chiến lược kinh doanh hay là các mục tiêu tăng trưởng. Bởi ngân hàng cũng cần xác định được những rủi ro của mình, sẵn sàng chấp nhận mức rủi ro đến đâu, để từ đó đề ra những biện pháp khắc phục rủi ro và giới hạn danh mục rủi ro của mình.
Vậy ông có thể gợi ý một vài giải pháp để cải thiện năng lực quản trị rủi ro tín dụng?
Quản trị rủi ro có thể được áp dụng theo các hướng dẫn, quy chuẩn. Hiện nay, đã có nhiều quy chuẩn khoa học, đặt ra những định hướng chính xác cho các NHTM trong việc tuân thủ cũng như tăng cường năng lực quản trị rủi ro. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là khi áp dụng những hướng dẫn này, các ngân hàng cần chủ động tính đến những đặc thù trong hoạt động của mình.
Có thể cũng tham khảo cách một vài NHTM cổ phần đã tiến hành trong thời gian qua, đó là đặt vấn đề quản trị rủi ro tín dụng thành quy trình khép kín từ thời điểm đầu cho đến thời điểm cuối của hoạt động tín dụng.
Điều này khắc phục được vấn đề phổ biến ở các NHTM Việt Nam hiện nay, đó là công tác quản trị rủi ro được tiến hành một cách tương đối biệt lập so với nhiều quy trình, nhiều mảng hoạt động khác của ngân hàng.
Khi xem xét các hoạt động tín dụng thì ngân hàng có thể dựa trên đặc thù của những khoản vay riêng rẽ để tạo ra danh mục rủi ro tín dụng tổng hợp. Khi có danh mục cũng như mức độ chấp nhận rủi ro đối với danh mục đó thì ngân hàng có thể đưa ra những chính sách khách hàng, chính sách cho vay, chính sách quản trị rủi ro tín dụng phù hợp.
Điều đó có nghĩa quản trị rủi ro phải gắn kết chặt chẽ với mọi hoạt động của ngân hàng, thưa ông?
Đúng vậy. Khi đặt vấn đề tăng cường quản trị rủi ro hay là quản trị rủi ro tín dụng thì các ngân hàng Việt Nam nên coi đây là một vấn đề gắn kết trong hệ thống, chứ không phải là một khối riêng biệt.
Ví dụ, khi xem xét những đổ vỡ của các ngân hàng Mỹ trong thời gian gần đây, người ta đã phát hiện có tới 20% số tài liệu là của những khoản vay không trả được dẫn đến sự đổ vỡ đó và có những sai phạm nhất định. Nguyên nhân chính do hệ thống quản trị rủi ro tác nghiệp không gắn kết được với quản trị rủi ro tín dụng.
Bên cạnh đó, Việt Nam đang trải qua giai đoạn giống như Thái Lan hay Malaysia trước đây. Đó là việc có quá nhiều ngân hàng nhỏ cũng ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng trong hệ thống. Để đầu tư vào hệ thống quản trị rủi ro thì sẽ rất tốn kém với những ngân hàng này, nên việc họ cần làm là sáp nhập lại với nhau để tạo nên ngân hàng lớn có lợi thế quy mô, có tiềm lực để đầu tư và triển khai hệ thống quản trị rủi ro.
