Dự án này được triển khai với mục tiêu góp phần hoàn thiện năng lực quản trị rủi ro, đồng thời, hỗ trợ tạo nền tảng vững chắc cho phép Sacombank tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và tăng tốc lộ trình tiến tới áp dụng Basel II. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 2/2020.
Theo đó, dự án này sẽ giúp Sacombank đạt được các mục tiêu chính như, nâng cấp các mô hình định giá và định lượng rủi ro phù hợp với danh mục kinh doanh trong hiện tại và tương lai.
Cùng với đó, xây dựng phương pháp luận cho mô hình tính toán vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường theo phương pháp đo lường tiêu chuẩn (SMM) và mô hình nội bộ (IMA).
Thêm nữa là, xây dựng phương pháp kiểm tra sức chịu đựng, trong đó, bao gồm nguyên tắc/giả thiết, thử nghiệm và đảm bảo xác định đầy đủ các sự kiện có khả năng tác động đến các danh mục kinh doanh chịu rủi ro, nhằm đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời…
