Còn nhiều kẽ hở trong quản trị rủi ro
“Chưa bao giờ vấn đề nâng cao năng lực quản trị rủi ro (QTRR) của hệ thống ngân hàng lại trở nên cấp bách như vậy”, đó là nhận định của chuyên gia ngân hàng TS. Nguyễn Thị Thanh Hương trước những rủi ro của hoạt động ngân hàng phát sinh trong thời gian qua.
Bà Hương cho rằng, để có cái nhìn tổng thể toàn diện về vấn đề quản trị rủi ro phải nhìn từ 2 góc độ vĩ mô (cơ chế chính sách của cơ quan quản lý) và vi mô (từng NHTM). Bên cạnh đó những tác động khách quan từ môi trường kinh doanh, sự cạnh tranh không lành mạnh cũng ảnh hưởng nhất định đến công tác quản trị rủi ro của ngân hàng.
Song, bà Hương cũng nhấn mạnh, phải nói rằng, quản trị rủi ro ngân hàng Việt Nam hiện đang chỉ ở mức trung bình, thậm chí một số ngân hàng dưới trung bình. Chiến lược kinh doanh không bài bản, quy chế quy trình hoạt động còn nhiều kẽ hở như tăng trưởng tín dụng nóng nhưng vấn đề nhân sự không phát triển tương xứng…
Đồng quan điểm, một lãnh đạo NHTMCP cho rằng, cơ sở dữ liệu về phân tích, dự báo môi trường kinh doanh, đánh giá nguồn lực và xác định tầm nhìn trung, dài hạn còn thiếu nên các NHTM còn lúng túng trong việc hoạch định chiến lược dài hạn. Chiến lược đưa ra dựa trên đánh giá kết quả năm cũ và mục tiêu cho năm tới mà chưa xem xét phân tích mức độ rủi ro và khả năng quản trị tương xứng… Cho nên thời gian qua phát sinh nhiều loại rủi ro từ rủi ro hoạt động, tín dụng, đạo đức.
TS. Nguyễn Thị Mùi – Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank bày tỏ quan điểm, đúng là các ngân hàng đều cho rằng vấn đề QTRR luôn được chú trọng hàng đầu. Nhưng trên thực tế, từ lời nói đến thực hiện vẫn còn một khoảng cách khá xa. Ví như, ngân hàng nào cũng xếp hạng tín dụng nội bộ, song xếp hạng đúng nghĩa để quản lý rủi ro thì không phải ngân hàng nào cũng làm được. Vấn đề quản trị nội bộ ngân hàng cũng đang là vấn đề rất cấp thiết hiện nay. Đây là một cản trở lớn để các TCTD thực hiện tốt vai trò trung gian tài chính, làm giảm hiệu quả phân bổ nguồn vốn.
Bà Hương lấy ví dụ trong cơ cấu tổ chức, có ngân hàng Chủ tịch HĐQT điều hành quá cụ thể, có ngân hàng Tổng giám đốc làm luôn công việc của HĐQT… Điều này cho thấy sự phân tách chức năng giữa ban điều hành và HĐQT không rõ ràng khiến hoạt động kinh doanh không hiệu quả như chi phí bỏ ra.
Cần những kế hoạch hành động
Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, nếu không khắc phục được những hạn chế trên, các NHTM gặp nhiều khó khăn trong việc ứng phó với những biến động của thị trường tài chính ngân hàng cũng như sẽ rất khó cạnh tranh trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng.
Để nâng cao quản trị rủi ro cho hệ thống ngân hàng, TS. Nguyễn Thị Thanh Hương nhấn mạnh, nhất thiết phải tăng cường củng cố cả 2 góc độ: vĩ mô và vi mô. Môi trường chung của nền kinh tế được cải thiện cũng có ý nghĩa quan trọng bởi lẽ, ngành Ngân hàng không thể khỏe được khi kinh tế vĩ mô, cũng như doanh nghiệp không tốt.
Đặc biệt, bà Hương nhấn mạnh, cần có chính sách cụ thể để ngăn chặn sở hữu chéo. Đây là một vấn đề nóng và thể hiện rõ trong thời gian qua. Giải pháp ngăn chặn hiện tượng này được bà Hương kiến nghị là không cho phép chủ doanh nghiệp được là cổ đông lớn của ngân hàng.
Còn với từng NHTM, bên cạnh các vấn đề chiến lược hoạt động bài bản, hoàn thiện quy chế quy trình nghiêm chỉnh, cơ cấu tổ chức chặt chẽ… cần nêu rõ những rủi ro mà ngân hàng có khả năng phải đối mặt trong hoạt động kinh doanh của mình. Theo đó, ngân hàng sẽ chỉ ra những rủi ro nào có thể chấp nhận được và những rủi ro nào mà ngân hàng không chấp nhận trong hoạt động kinh doanh.
Ví như, rủi ro về pháp lý là rủi ro không được chấp nhận bởi hoạt động kinh doanh ngân hàng được ví như kinh doanh "niềm tin". Còn những rủi ro không thể tránh khỏi như lãi suất, thanh khoản... thì cần xây dựng những kế hoạch hành động.
Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng các ngân hàng nên phòng thủ thanh khoản bằng cách đưa ra các kịch bản cụ thể về rủi ro thanh khoản. Mỗi kịch bản có gói giải pháp riêng để nếu gặp rủi ro thanh khoản sẽ chủ động nguồn tiền bù đắp sự thiếu hụt. Theo ông Hiếu, các ngân hàng thường xây dựng 3 kịch bản vốn huy động mất đi 10%, 30% và trong trường hợp xấu nhất có thể lên tới 50%/tổng tài sản.
Các chuyên gia cũng lưu ý, các loại rủi ro có mối quan hệ chặt chẽ tác động qua lại với nhau và đều có thể gây tổn thất lớn cho ngân hàng, do vậy việc các NHTM xây dựng cơ chế phối hợp hành động rõ ràng giữa các Hội đồng phụ trách QTRR trong ngân hàng có ý nghĩa quan trọng để các quyết định quản trị được đồng bộ, chính xác và hiệu quả nhất.
Một vấn đề then chốt đảm bảo tính hiệu quả QTRR được các chuyên gia ngân hàng nhấn mạnh chính là con người. Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của nhân tố này còn "nặng ký" hơn vấn đề vốn.
"Một ngân hàng dẫu có vốn mạnh bao nhiêu, quy trình quy chế đầy đủ nhưng nếu người thực hiện thiếu kinh nghiệm, năng lực hạn chế thì ngân hàng đó khó tránh khỏi những thất bại", ông Hiếu nói.
Trong thời gian trước mắt, để giải quyết khó khăn về nhân sự, các NHTM nên tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho một số nhân viên tiềm năng để đáp ứng yêu cầu cấp bách. Đặc biệt cần thực hiện chế độ lương thưởng xứng đáng đối với cán bộ nhân viên nhất là cán bộ làm việc bộ phận quản lý rủi ro. Bởi bộ phận họ làm việc không phải là nơi kinh doanh trực tiếp nên chỉ hưởng lương cố định không có những khoản thưởng như các bộ phận khác trong khi áp lực trách nhiệm lại rất lớn.
Để hạn chế rủi ro một cách hiệu quả, có ý kiến cho rằng các NHTM cần áp dụng những cơ cấu, quy trình và tiêu chuẩn quản trị kết hợp với việc phân bổ trách nhiệm hợp lý là điều kiện tiên quyết. Bên cạnh đó, các NHTM phải tập trung nguồn lực để phân tích và cảnh báo rủi ro. “Một khi đã nhìn nhận được rủi ro và cảnh báo trước được rủi ro thì sẽ có những hành động mau lẹ với chi phí thấp nhất, đồng thời bảo vệ uy tín của ngân hàng”, một chuyên gia ngân hàng nhấn mạnh.
