Dự án “Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro” (Data Governance) có sự hợp tác tư vấn của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và triển khai giải pháp OFSAA của Oracle do Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT thực hiện.
Việc hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro nhằm tạo nền tảng vững chắc cho Sacombank thực hiện hiệu quả các dự án phục vụ nhu cầu kinh doanh, quản trị rủi ro và áp dụng chuẩn mực Basel II.
Cụ thể, dự án này sẽ giúp Sacombank hoàn thiện khung quản trị dữ liệu, xác định cơ cấu tổ chức và mô hình vận hành mục tiêu về quản trị dữ liệu, áp dụng chính sách, quy trình quản trị dữ liệu theo chuẩn mực quốc tế.
Bên cạnh đó, Sacombank cũng sẽ đưa vào vận hành giải pháp OFSAA của Oracle trong việc tính toán và phân bổ vốn một cách hiệu quả. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào áp dụng từ cuối quý II/2019, sớm hơn yêu cầu về tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn từ năm 2020 theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.
Dự án “Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng” (Credit Risk Model) có sự hợp tác tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam và triển khai giải pháp phần mềm xếp hạng tín dụng hàng đầu thế giới SAS do Công ty Tích hợp hệ thống CMC Sài Gòn thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành sau 18 tháng.
Theo đó, Sacombank sẽ xây dựng các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng như A – Card, B – Card cho khách hàng cá nhân; mô hình xác suất vỡ nợ PD cho khách hàng doanh nghiệp; các mô hình ước lượng dư nợ và tổn thất tại thời điểm xảy ra vỡ nợ như EAD và LGD.
Dự án giúp Sacombank định lượng mức rủi ro của các danh mục kinh doanh, từ đó hoạch định chiến lược kinh doanh, quản lý danh mục tín dụng, quản lý hạn mức danh mục, phân loại tài sản phù hợp với khẩu vị rủi ro nhằm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận mong muốn.
Trên cơ sở định lượng khoa học, Sacombank có khả năng tính được mức độ rủi ro và tổn thất dự kiến cho từng khoản vay và cho toàn bộ danh mục kinh doanh, nhằm xác định mức vốn duy trì cần thiết để góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của Ngân hàng, đồng thời cải tiến và tối ưu hóa quy trình cấp tín dụng cũng như gia tăng sự hài lòng của khách hàng.
Ông Lê Văn Ron, Phó tổng giám đốc Sacombank, Giám đốc dự án cho biết: “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu đang là xu thế tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, trong đó bao gồm cả lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
Lợi ích cần phải gắn liền với quản trị rủi ro và mọi hoạt động quản trị cần phải dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu, tức là mọi rủi ro cần phải được lượng hóa cụ thể. Đây là cách tốt nhất để Ngân hàng kiểm soát rủi ro và gia tăng chất lượng phục vụ khách hàng”.
Được biết, từ năm 2005, với sự hỗ trợ tư vấn của các định chế tài chính uy tín trên thế giới, Sacombank đã xây dựng khung quản trị rủi ro tín dụng và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. Năm 2015, Sacombank vinh dự là một trong mười tổ chức tín dụng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn thí điểm triển khai Basel II.
Tiếp đó, năm 2017, Sacombank tiến hành dự án Hệ thống khởi tạo khoản vay (LOS) nhằm giúp tự động hóa và chuyên nghiệp hóa công tác cấp phát, quản lý tín dụng. Cùng với hai dự án về quản lý rủi ro vừa được chính thức khởi động, Sacombank đã có thêm bước tiến dài hướng đến hoàn thành Basel II.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, Sacombank đạt gần 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 54,2% kế hoạch năm; tổng tài sản gần 401.000 tỷ đồng; huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng nhanh hơn mức tăng của ngành, đạt hơn 364.000 tỷ đồng; tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, tập trung phát triển các ngành nghề nhiều triển vọng, tổng tín dụng đạt hơn 247.000 tỷ đồng.
Tổng thu nhập của Sacombank hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 49,1% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, thu dịch vụ tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt 1.134 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2017.
Sacombank đã thu hồi được hơn 3.600 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, đưa tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 3,3% và dự kiến sẽ giảm xuống dưới 3% vào cuối năm 2018.
