Ông Ezaz Naser Bijoy

Ông Ezaz Naser Bijoy

Chấp nhận triển khai Basel để có một tương lai tốt hơn

(ĐTCK) “Giống như mọi mô hình, có những lĩnh vực trong Basel II cần phải được cải tiến, dẫn đến sự ra đời của Basel III và quá trình cứ thế sẽ tiếp tục. 

Ngành ngân hàng cần phải chấp nhận sự thay đổi như vậy để có một tương lai tốt hơn”, ông Ezaz Naser Bijoy, Giám đốc Quản trị rủi ro, Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered Việt Nam chia sẻ. 

Những lợi ích Basel II có thể đem lại cho các ngân hàng là gì, theo ông?

Để hiểu rõ những lợi ích của Basel II, chúng ta cần phải biết các mục tiêu của Basel II. Một cách ngắn gọn, các mục tiêu chính của Basel II như sau: bổ sung thêm hiểu biết về rủi ro liên quan đến quy mô vốn điều lệ; xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro tốt hơn cho các tổ chức tài chính - một cái nhìn mang tính “doanh nghiệp” hơn về rủi ro và tham gia nhiều hơn vào công tác đánh giá và quản lý rủi ro; khuyến khích các ngân hàng áp dụng hệ thống quản lý rủi ro tinh vi hơn để có thể làm giảm chi phí vốn.

Để đạt được những mục tiêu trên, Basel II nêu ra 3 trụ cột: yêu cầu vốn tối thiểu; quy trình giám sát; công bố cho thị trường và những điều đó sẽ mang lại lợi ích cho ngân hàng, khách hàng, nhà đầu tư và trên tất cả là cho cơ quan quản lý.

Do đó, Basel II giúp các ngân hàng thúc đẩy hiệu quả sử dụng vốn. Ví dụ, nó phân loại yêu cầu về vốn cho các ngân hàng trên cơ sở hồ sơ rủi ro về chất lượng tài sản của mỗi ngân hàng. Theo Trụ cột 2 các ngân hàng được yêu cầu phải nộp cho ngân hàng trung ương một hồ sơ về quy trình đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP). Hồ sơ này không chỉ xem xét tình trạng an toàn vốn trong tương lai trong điều kiện kinh doanh bình thường mà còn trong kịch bản hoạt động khó khăn. Cũng theo Trụ cột 2, ban quản lý cấp cao của ngân hàng cần đánh giá các rủi ro khác ngoài rủi ro tín dụng, thị trường và rủi ro hoạt động được bao hàm trong Trụ cột 1. Các ngân hàng được yêu cầu phải ghi lại hoạt động quản lý mà ngân hàng phải thực hiện để đảm bảo yêu cầu về vốn tối thiểu luôn được duy trì. Do đó, nó giúp các ngân hàng về cơ bản trở nên khỏe hơn với hệ thống quản lý rủi ro mang tính “doanh nghiệp” vì khung quản lý không chỉ dừng lại ở rủi ro tín dụng mà còn được mở rộng ra rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động và tất cả các rủi ro tiềm ẩn khác, không chỉ đối với hoàn cảnh hiện tại mà còn cho tương lai. Điều này lại có thể giúp các ngân hàng biết được họ đang kinh doanh đúng hướng và phục vụ hoặc nhắm tới đúng khách hàng mục tiêu hay không.

Đối với khách hàng, các ngân hàng được phép thiết lập một mức vốn thấp hơn để có được hoạt động đầu tư và cho vay chất lượng hơn. Nhờ đó, khách hàng có hồ sơ rủi ro tốt hơn sẽ hưởng chi phí thấp hơn. Đối với người gửi tiền: ngân hàng càng mạnh thì tiền gửi của họ càng an toàn.

Bên cạnh đó, theo Trụ cột 3, các ngân hàng phải thực hiện công bố thông tin về hồ sơ rủi ro và an toàn vốn, do đó nhà đầu tư sẽ có thể đưa ra quyết định đầu tư phù hợp với đánh giá rủi ro của họ.

Dựa trên những phân tích trên, Basel II giúp cải thiện niềm tin đối với hệ thống ngân hàng, do đó giúp ngân hàng trung ương có những chính sách phù hợp và tập trung vào quản lý, giám sát các ngân hàng yếu kém.

Hiệp ước Basel giúp cải thiện niềm tin đối với ngân hàng 

Được biết, nhiều ngân hàng trên thế giới đã tự nguyện triển khai Basel II?

Đúng vậy, Basel II là tiêu chuẩn mang tính tự nguyện nên không có thời gian cụ thể về hiệu lực pháp lý, và Ủy ban Basel cũng không có bất kỳ quyền hạn giám sát xuyên quốc gia chính thức nào. Tuy nhiên, đã có khoảng 100 quốc gia không phải thành viên của Ủy ban Basel tình nguyện thực hiện Basel II.

Tại sao như vậy? Bởi vì, việc thực hiện kịp thời và nhất quán các tiêu chuẩn Basel là cơ sở để nâng cao khả năng phục hồi của hệ thống ngân hàng toàn cầu, duy trì niềm tin của thị trường vào các hệ số pháp lý và tạo ra một sân chơi quốc tế bình đẳng cho phép nhà đầu tư quyết định nơi sẽ đầu tư lượng vốn khan hiếm. Nhà đầu tư toàn cầu có thể sẽ e ngại khi đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng của một nước chưa đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Basel II giờ đây thậm chí còn trở nên quan trọng hơn nữa khi mà nhiều quốc gia đã bắt đầu triển khai Basell III vốn được phát triển từ Basel II. Tiêu chuẩn mới này xem xét đến tính thanh khoản của các ngân hàng, chất lượng vốn, bên cạnh trọng tâm chính là số lượng vốn theo Trụ cột 1 của Basel II. Do đó, chậm trễ hơn nữa có thể đặt Việt Nam vào một vị trí ít cạnh tranh hơn trong cuộc đua thu hút vốn toàn cầu vào lĩnh vực ngân hàng.

Hệ thống ngân hàng Việt Nam có vẻ không quan tâm đến vấn đề chi phí mà về nguồn nhân lực, công nghệ, cơ sở dữ liệu... Ông có lời khuyên gì cho các ngân hàng Việt Nam?

Đây đúng là một vấn đề đáng quan tâm tại nhiều nước đang phát triển. Nếu thực hiện Basel II không hiệu quả thì sẽ không đạt được mục tiêu mong muốn. Do đó, việc thực hiện trước hết phải được suy nghĩ nghiêm túc, và cần có quyết tâm thực hiện mạnh mẽ, với cam kết cả về thời gian lẫn nguồn lực.

Áp dụng hiệp ước mới này là điều cần thiết đối với một số tổ chức, xét trên các yếu tố như năng lực lưu trữ dữ liệu và mô hình hóa, thực tiễn quản lý rủi ro, quy mô kinh doanh, khu vực địa lý, các loại hình rủi ro, các loại hình kinh doanh cụ thể, danh mục vốn đầu tư và các điều kiện thị trường. Tái cấu trúc trong khi vẫn duy trì hoạt động kinh doanh như bình thường chính là thách thức lớn nhất.

Tại hầu hết các nước, ngân hàng trung ương thành lập ban chỉ đạo quốc gia với thành phần là những quan chức cấp cao nhất của ngân hàng trung ương và các thành viên hội đồng quản trị có liên quan của các ngân hàng thương mại. Điều quan trọng là phải tập hợp những người dám thực hiện thay vì chỉ chú trọng đến tầng lớp lãnh đạo vì quá trình này đòi hỏi hành động.

Trực thuộc ủy ban chỉ đạo quốc gia, ủy ban thực hiện Basel II được thành lập bao gồm các quan chức cao cấp của ngân hàng trung ương và trưởng các bộ phận tài chính hoặc rủi ro có liên quan của các ngân hàng thương mại. Ủy ban thực hiện phải có trách nhiệm giải thích, làm rõ hướng dẫn của ngân hàng trung ương và tư vấn thực hiện trong lĩnh vực ngân hàng theo thời hạn đã được thống nhất với những cột mốc dự kiến. Ủy ban thực hiện cũng cần xây dựng hướng dẫn về việc cấp chứng nhận của Tổ chức Đánh giá tín dụng độc lập ECAI. Ở giai đoạn đầu, nên áp dụng phương pháp đã được tiêu chuẩn hóa cho hầu hết các ngân hàng. Và mỗi ngân hàng cần phải thành lập ban chỉ đạo dự án tương tự, bao gồm người đứng đầu của các phòng, ban liên quan.

Giống như các nước khác, việc thực hiện hiệu quả Basel II được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện niềm tin vào hệ thống ngân hàng Việt Nam. Nó giúp các ngân hàng phân loại khách hàng thông qua hồ sơ rủi ro, do đó các ngân hàng sẽ có khả năng đưa ra mức chi phí cạnh tranh hơn cho những khách hàng có hồ sơ rủi ro tốt hơn, nhờ đó có thể sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực vốn đang khan hiếm. Hệ thống quản lý rủi ro trong ngành ngân hàng cũng sẽ được cải thiện.

Từ đó, niềm tin vào hệ thống ngân hàng được cải thiện sẽ thu hút nhiều hơn nguồn vốn đầu tư từ trong và ngoài nước, điều đó sẽ góp phần hỗ trợ hơn nữa sự phát triển của nền kinh tế nội địa. Với việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, những ngân hàng được đánh giá cao hơn sẽ có thể tiếp cận được với nguồn thanh khoản từ các trung tâm tài chính quốc tế với mức chi phí cạnh tranh.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, thực hiện Basel II là một hành trình không có điểm kết thúc. Giống như mọi mô hình, có những lĩnh vực trong Basel II cần phải được cải tiến, dẫn đến sự ra đời của Basel III và quá trình cứ thế sẽ tiếp tục. Ngành ngân hàng cần phải chấp nhận sự thay đổi như vậy để có một tương lai tốt hơn.

Tin bài liên quan